ओटीसी बाजार और मैक्रोइकॉनॉमिक पर्यावरण में बैंक की डिफ़ॉल्ट खतरा

ओवर-द-काउंटर बाजार हैबैंकिंग के जिम्मेदार खंड, विशेष रूप से व्यापक आर्थिक स्तर पर। नकदी बाजार के साथ-साथ, यह एक जटिल बहु-कारक संरचना है, जिसके भीतर दिवालिया होने का जोखिम काफी अधिक है। जब अंतरराष्ट्रीय व्यवहार में बैंक परिसंपत्तियों के नाममात्र मूल्य के साथ मौजूदा चूक के सहसंबंध को मॉडलिंग और अध्ययन करते हैं, तो परिसंपत्ति पोर्टफोलियो के क्षणों की विधि, जिसे परिसंपत्ति-मूल्य दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है, का उपयोग डिफ़ॉल्ट रूप से संभावना का आकलन करने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अधिकतम संभावना दृष्टिकोण भी लागू किया जा सकता है।

ओवर-द-काउंटर बाजार और इसकी विशेषताएं बताती हैं कि डिफ़ॉल्ट की वार्षिक संभावना निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित जानकारी आवश्यक है:

1. आवश्यक अवधि के लिए प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की शुरुआत के रूप में ऑपरेटिंग वाणिज्यिक बैंकों की संख्या;

2। डिफ़ॉल्ट के तथ्य की विशेषता वाले वाणिज्यिक बैंकों की संख्या, अर्थात् बाद के परिसमापन के कारण किसी वाणिज्यिक बैंक को निलंबित करने या लाइसेंस रद्द करने के लिए उच्च अधिकारियों के निर्णय के आधार पर परिसमापन, और दिवालियापन के साथ अदालत में मुकदमा भी दायर करता है।

समय अवधि में वाणिज्यिक बैंकों की डिफ़ॉल्ट दर की गणना टी चूक की अधिकतम संख्या से विभाजित चूक के बराबर होती है, और सूत्र द्वारा निर्धारित की जाती है:

("डीओ -1)) / 2 _ डू (डू-एल) पी (नॉट (Nt-1)) / 2" नहीं (Nt-1) पी। 106 एल

जहां: पी 2 एवी किसी भी एकल वाणिज्यिक प्रणाली बैंक के डिफ़ॉल्ट की वार्षिक संभावना है। इसी समय, हम सिस्टम के वाणिज्यिक बैंकों के कामकाज के आंतरिक और बाहरी कारकों के प्रभाव को समाप्त करते हैं और विशेष रूप से उन बैंकों की संख्या को प्रतिबिंबित करने वाले कारक के प्रभाव को ध्यान में रखते हैं जो डिफ़ॉल्ट के तथ्य की विशेषता हैं; Dt सिस्टम तत्वों की संख्या है जिन्हें समय टी की एक चयनित अवधि के लिए डिफ़ॉल्ट स्थिति सौंपी गई है; Nt समय की चयनित अवधि के लिए कार्यशील बैंकों की संख्या है; टी एक कैलेंडर वर्ष के बराबर समय अंतराल है।

डिफ़ॉल्ट की वार्षिक संभावना के मूल्य चाहिएमैक्रोइकोनॉमिक एनवायरनमेंट (जो कि ओवर-द-काउंटर या कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ मार्केट्स का अर्थ है) के चयनित संकेतकों के साथ तुलना करके यह स्थापित कर सकता है कि क्या कोई रैखिक रिग्रेशन निर्भरता है। इस तरह के संबंध का अस्तित्व परिकल्पना के प्रमाण के रूप में काम करेगा कि वाणिज्यिक बैंकों के बंद होने और इस तरह के वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के बीच एक वास्तविक संबंध है और बाद में निर्मित रेखीय प्रतिगमन समीकरणों के आधार पर, चयनित मैक्रोइकॉनॉमिक संकेतकों में बदलाव की भविष्यवाणी करना भी संभव होगा, काल्पनिक रूप से वाणिज्यिक बैंकों की संख्या में परिसमापन हो सकता है।

वार्षिक संभावना के बीच संबंध की डिग्रीडिफ़ॉल्ट और मैक्रोइकॉनॉमिक वातावरण सहसंबंध गुणांक की विशेषता है, यदि यह सीमा में है या -1 से +1 के बराबर है, तो हम असतत डेटा की दो पंक्तियों के बीच रैखिक प्रतिगमन निर्भरता के बारे में बात कर सकते हैं।

राज्य का व्यापक आर्थिक वातावरण हो सकता हैविभिन्न प्रकार के संकेतकों की विशेषता, लेकिन वर्तमान में हम केवल उन लोगों में रुचि रखते हैं जिनकी डिफ़ॉल्ट की वार्षिक संभावना पर रैखिक प्रतिगमन निर्भरता हम प्रयोग की शुद्धता के लिए साबित कर सकते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अधिकांश आर्थिक संकेतकों में डिफ़ॉल्ट की वार्षिक संभावना के साथ सहसंबंध निर्भरता हो सकती है, लेकिन ओवर-द-काउंटर बाजार को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ऐसा संबंध गैर-कार्यात्मक है, और इसलिए इसकी उपस्थिति व्यक्तिपरक हो सकती है।

यह विश्लेषण बताता है कि बीचडिफ़ॉल्ट और मैक्रोइकॉनॉमिक वातावरण की वार्षिक संभावना के रूप में इस तरह के एक संकेतक द्वारा एक स्पष्ट कारण संबंध है। इस प्रकार, वाणिज्यिक बैंकों को बंद करना अन्य देशों के क्रेडिट संस्थानों द्वारा रखे गए विदेशी मुद्रा संसाधनों में कमी से जुड़ा है, जो निवेश की स्थिति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और सरकार के शुद्ध घरेलू ऋण के आकार में वृद्धि की ओर जाता है।

</ p>>